Użytkownik "Marek Wierzbicki" <marek.wierzbicki.@azymut.plnapisał w
wiadomości news:aqdaj6$ap9

W Kapitale Complex jest taka opcja: możesz sam wypełnić wektor
prognozowanych stóp zwrotu, ryzyka i korelacji i program policzy z tego
portfel lub poszuka portfeli z krzywej efektywnej. Możesz założyć stałą
korelację (i podać jej wartość) i program zrobi to samo. Dorobiłem kiedyś
taka opcję dla jednego klienta i nie do końca pamiętam jej działanie.
Sprawdzę i odpiszę na priv


hmm... nie wiem czy dobrze się zrozumieliśmy - mówię o metodach portfelowych
w zarządzaniu strategicznym (macierze Mc KInsey'a, ADL, BCG, Hoffera, itd)

A nasz rynek? Czy korelacja wgpw z giełdami
zagranicznymi nie polega na tym samym kierunku co
indeks poruszający się razem z wgpw?

Dow Jones zgodnie z prognozą maszeruje do góry, Nasdaq
ostatnio zapomniał z jakiego kierunku jest znany i
lubiany. Obecnie dla Nasdaqa jest istotne, że zmiany
nastrojów nie przekładają się na poziom tego indeksu.
Tzn. takie zachowanie może sugerować jedynie korektę
spadkową. Nastroje, które osiągnęły dno nie zostały
potwierdzone przez indeks. Krótkoterminowo powstało
podwójne dno i powinien zabrać się razem z Dow Jonesem.
Dax stoi na rozdrożu, ale podobnie jak Dow Jones "wie"
gdzie ma się poruszać.

Wgpw? Ostatnio jest opóźniona do rynków zagranicznych.
Spadek był parę sesji później więc i wzrosty są
opóźnione.

Powodzenia

Jesli ktoś ma wątpliwości, czy WGPW to bananowa giełda, to dzisiejsza
sesja (i cały ten tydzień) chyba je rozwiała. Moja prognoza o wzrostach
dotyczyła DAX-a i tam oraz na innych cywilizowanych rynkach się sprawdza.
Myślałem, że WIG20 nie będzie wyjątkiem, ale się myliłem.
Chyba się przeniosę na DAX-a całkowicie.


Porownaj sobie DAX z FW20 w dluzszej perspektywie np. roku:
http://stooq.pl/q/?s=dax&d=20090129&c=1y&t=l&a=lg&b=1&r=fw20
Widac, ze oba wykresy sa bardzo mocno skorelowane.
To, ze DAX ostatnio troche podciagnal, a FW20 zostal w miejscu to nie powod
sadzic, ze ta korelacja sie rozjezdza. Trudno wymagac, zeby wykresy sie
idealnie pokrywaly. Zreszta wtedy zaraz by byly glosy, ze GPW to bananowa
gielda, bo nasladuje DAX czy DJIA. Zreszta jak nie nasladuje to tez piszesz,
ze bananowa. Ludziom to nie dogodzi :)

Pozdrawiam

Darek

mwojc pisze:

viper wrote:

| Jesli ktoś ma wątpliwości, czy WGPW to bananowa giełda, to dzisiejsza
| sesja (i cały ten tydzień) chyba je rozwiała. Moja prognoza o wzrostach
| dotyczyła DAX-a i tam oraz na innych cywilizowanych rynkach się
| sprawdza. Myślałem, że WIG20 nie będzie wyjątkiem, ale się myliłem.
| Chyba się przeniosę na DAX-a całkowicie.
| mylisz się kolego... pod tym względem nasza giełda jest jedną z
| najrozsądnieszych giełd świata... na DAXie helmuty biegają tylko za
| ameryką, zero pomyślunku... wyjątkowa młotownia tam gra... a nasza giełda
| zawsze próbuje wyprzedzic ruchy Wall Street...

Ta korelacja pomiędzy wig20 a np. s&p500 niewątpliwie istnieje.
A propos... W jaki sposób szary obywatel naszego kraju może zainwestować np.
w s&p500?


np w bzwbk jest taka mozliwosc (widzialem na ich stronie w formie dema)

pozdrawiam
SlawcioD

Tak wiec na zajeciach tych mam omowic jak wyglada prognozowanie kursow
walut, obligacji oraz pokazac jak to wyglada w praktyce, czyli
przykladowe obliczenia, wykorzystywane programy matematyczne,
statystyczne itp


Moja podpowiedz. Soncentruj sie na analizie rozkladow, a nie na analizie
szeregow czasowych. Znaczy sie pobadaj rozklady ciagow zdarzen :)) Metoda
Monte Carlo tez sie przyda. Jesli bedzie dodatowo uwzgledniac korelacje
pomiedzy zmianami kurasow walorow, to polecam Metode Cholesky'ego do
generowania rozkladow skorelowanych :)

A ARCH itp podobne zastosuje do pomiaru zmiennosci i wykorzystaj na rynku
opcyjnym :)

Malin

Nie jestem zadnym Guru tylko gosciem, ktorego pasja jest Analiza techniczna,
cykle na niebie, korelacje i ktory uwaza, ze analize fundamentalna mozna
sobie wsadzic tam gdzie dawno temu wsadzilem sobie swieczki japonskie.

Prognoze podalem po to, aby zapoczatkowac na tym forum tworcze dyskusje bez
wzajemnego wysmiewania i zeby pokazac, ze tak naprawde nie znajac sie w
ogole na fundamentach i danych makro (to dotyczy mnie, olewam je totalnie)
mozna przewidywac zdarzenia na gieldzie i w gospodarce z niebywala precyzja,
jakiej na bank nigdy nie osiagnie Balcerowicz, Kolodko (ten sam, ktory na
maxach historycznych USDPLN i EURPLN namawial w TV do kupna tych walut bo
taniej nie bedzie), Zyta Gilowska (ta sama, ktora mowila w sierpniu 2007
zeby nie pekac z akcjami bo dalej bedzie hossa). Czlowiek jest czescia
wszczechswiata, stanowi jego czastke, a wiec musi tanczyc tak jak mu kosmos
zagra i nie da rady zeby bylo inaczej. Analize przeplywow, PKB, stopy
procentowe, polityke itp. pierdoly pozostawiam do analizy teoretykom typu M.
Zuber czy tez ciemnoskoremu Kunta Kinte z Pulsu Biznesu, ktorych
najdokladniejsza prognoza jaka postawili bylo "wzrosnie pod warunkiem, ze
usa na to pozwola, bo jesli nie to zapewne spadnie".

Co dalej? A co moze byc skoro do 18.1.08 mialo spadac? Zawsze jestem gotowy
na to, ze sie pomyle, dlatego kluczowa sprawa w naszym biznesie jest umiec
szybko zmienic swoje zdanie, czego nie potrafi wiekszosc z nas. Zasieg i
czas podam jesli ktos poda swoj dzien docelowy wraz z data.

D.

Nie jestem zadnym Guru tylko gosciem, ktorego pasja jest Analiza techniczna,
cykle na niebie, korelacje i ktory uwaza, ze analize fundamentalna mozna
sobie wsadzic tam gdzie dawno temu wsadzilem sobie swieczki japonskie.

Prognoze podalem po to, aby zapoczatkowac na tym forum tworcze dyskusje bez
wzajemnego wysmiewania i zeby pokazac, ze tak naprawde nie znajac sie w
ogole na fundamentach i danych makro (to dotyczy mnie, olewam je totalnie)
mozna przewidywac zdarzenia na gieldzie i w gospodarce z niebywala precyzja,
jakiej na bank nigdy nie osiagnie Balcerowicz, Kolodko (ten sam, ktory na
maxach historycznych USDPLN i EURPLN namawial w TV do kupna tych walut bo
taniej nie bedzie), Zyta Gilowska (ta sama, ktora mowila w sierpniu 2007
zeby nie pekac z akcjami bo dalej bedzie hossa). Czlowiek jest czescia
wszczechswiata, stanowi jego czastke, a wiec musi tanczyc tak jak mu kosmos
zagra i nie da rady zeby bylo inaczej. Analize przeplywow, PKB, stopy
procentowe, polityke itp. pierdoly pozostawiam do analizy teoretykom typu M.
Zuber czy tez ciemnoskoremu Kunta Kinte z Pulsu Biznesu, ktorych
najdokladniejsza prognoza jaka postawili bylo "wzrosnie pod warunkiem, ze
usa na to pozwola, bo jesli nie to zapewne spadnie".


Ciekawy post Dieter wrzucajacy kolejna lyzke dziegdziu do beczki miodu jaka od lat serwuja nam analitycy, glowni ekonomisci i inni mozni tego swiata .....

Krzysztof wrote:
Maciek K. <sh@gazeta.plnapisał(a):

| na jego miejsce wchodzi baza 9i i 10g,
| ktore maja juz OLAP'owe wsparcie (ROLAP). Ponoc O przepisuje OE aby byl
| nakladka na baze, ale chyba nie bedzie sie juz to tak nazywac.
| Preferowany przez O w tej chwili zestaw to 9i/10g + Discoverer, tyle, ze
| Discoverer jest mocno ograniczony.

to mam jeszcze tylko jedno pytanie, czy Discoverer przy swej ograniczonosci
pozwala korzystac z takich modeli matematycznych do analizy danych, jak np.
analiza szeregow czasowych, korelacja, analiza regul asocjacyjnych,analiza
indeksowa itp.... w dokumentacji nie bardzo bylo to widoczne. Chyba tylko
jakies podstawowe statystyki mozna tym robic??


Raczej tylko podstawowe.
Byłem na szkoleniu z Discoverera i tam mówili, że to do analizy bieżącej
bardziej jest, a jeśli chcesz robić prognozowanie i jakieś mocniejsze
rzeczy to Express... nie mówili tylko co jeśli ostatetnie wycofają OE...
ponoć przepisują go na 9i/10g (bo wcześniej miał swoją bazę jak pewnie
wiesz)...

mariuszt napisal i wyslal takie slowa:

Dowody!
Panie kolego w nauce się liczą dowody tych korelacji a nie przypuszczenia.
Zwróć uwagę na wcześniejszy post PiotraD.
Anglicy wyliczyli NAO dla tegorocznej zimy -0.05 no i co? Zima nawet w
normnie nie jest a jest jedną z najcieplejszych w tym stuleciu.
Bynajmniej w tym roku to ja nie widzę żadnej korelacji między NAO a
przebiegiem zimy w Polsce.
Co innego było w roku 2006 kiedy to ujemny index NAO rzeczywiście
odpowiadał prawdziwej zimie.
mariuszt


Mi sie osobiscie podobala prognoza na jeden z lutych kilka lat temu -
wysunieta wlasnie na podstawie analizy NAO - prognozowali mroz, odchylenie
od normy -4, a bylo... ponad +4 ;-)

W koncu sie dobralem do binarek SST z NOAA. Technicznie jest jeszcze
pewien problem, ale mam zamiar dodac do swojego programu analize
temperatury powierzchni morz + odchylen od normy (a takze stopien pokrycia
lodem). W zwiazku z tym - czy byla gdzies dokonana analiza pomiedzy
stopniem nagrzania Atlantyku (a szczegolnie rejonow bezposrednio
przylegajacych do Europy), morza arktycznego a typem pogody przewazajacym
w kolejnych miesiacach?


Temat bardzo ciekawy i w/g mnie ze spora szansa powodzenia
Linkow Ci nie podam bo nie pamietam ale z tego co kiedys wyczytalem:
1) to moze byc wspomagajaca metoda glownie w okresie zimowym;
2) szukaj podpowiedzi w czynnikach wpywajacych na prognozowanie NAO;
3) rownie wazna co stopien nagrzania jest sila gradientu temp
   wod glownie w rejonie Golfsztromu i jej polozenie;
4) korelacja wczesniej "wyrzezbionego" geopotencjalu lub powiedzmy
   Jet Stream-u z aktualna sytuacja jak w pkt 3 itd..
Brzmi to moze troche chaotycznie ale  zawsze cos..
Powodzenia ! :)

Pozdrawiam
Pyjter

krystiankon@dzi.vectranet.pl napisał(a):

Jaką przewidujecie pogodę w dalszej części miesiąca?Nadal jesień
, czy może jakieś większe ochłodzenie i opady śniegu?


Witam,

Zastosowałem trochę statystyki matematycznej. Korelacja średniej
temperatury sierpnia do listopada w okresie ostatnich 20 lat wynosi
0,41 przy tzw. istotności na poziomie 0.05.
Jeżeli sierpień w tym roku  był w normie pod względem temperatury,
to można prognozować, że i listopad będzie w normie lub lekko
powyżej. Ja obstawiłbym o 0,5 stopnia więcej, niż średnia
wieloletnia, czyli ok. +2,6 st. C.
Na uwagę zasługuje także wartość współczynnika NAO, który
kształtował się w październiku nieco poniżej średniej -0,19.
Listopad zaczął się od jego wzrostu i obecnie kształtuje się na
poziomie +0,74, co oznacza wzrost aktywności niżów islandzkich.
Krótko mówiąc zima nie zacznie się w listopadzie, pogoda z
przewagą cyrkulacji północno-zachodniej, a więc mokro i wietrznie.

Ale kto to wie jak będzie? Zobaczymy.

Oyster pisze:

On 19 Kwi, 10:39, Lukasz_R <lukasz2@interia.plwrote:
| On 18 Kwi, 14:21, Oyster <webweat@gmail.comwrote:

| Ta prognoza to jedna wielka bzdura. Jakim cudem lipiec ma być
| chłodniejszy niż sierpień? Przecież teraz każdy miesiąc robi się coraz
| cieplejszy. Moim zdaniem prawdziwe upały zaczną się od połowy maja i
| potrwają do września. Chłodniejszy może być czerwiec i w tym miesiącu
| będzie sporo opadów. Nie ma jednak co liczyć na chłodne lato...
| Najwyraźniej czeka nas nieco mocniejsza powtórka lata z roku 2006,
| tyle że z większą ilością opadów... Dramatycznej suszy raczej nie
| będzie =)
| Pozdrawiam
| Jasne, od razu w lipcu będzie 40 stopni a w listopadzie 25 ;) ... tak
| naprawdę te lato może być w Europie Środkowej chłodniejsze niż lato
| 2006

Tak naprawdę to wszystko zależy od stopnia nasilenia anomalii La
Nina...


Och kiedyz skonczy sie zwalanie calej pogody w Europie na La Nina/El
Nino? Naukowcy nie zdolali potwierdzic korelacji pomiedzy zjawiskiem La
Nina a cieplym/zimnym latem w Europie, wiec o co chodzi?